IY2606 Finansiell modellering

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Denna kurs fördjupar analysen om hur ekonomisk risk kan hanteras med hjälp av finansiella derivat och reala optioner samt med hjälp av portföljvalsteori. Kursen vidareutvecklar förståelsen för hur kapitalmarknader fungerar och relationen mellan kapitalmarknader och företag i ekonomiskt värdeskapande.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 12
  • Nivå: A1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Finansiell ekonomi, 6 hp.

Innehåll

  • Portföljvalsteori
  • Optionsteori
  • Modeller för tillgångsprissättning
  • Linjära och icke-linjära modeller för att hantera risk

Lärandemål

Kunskap och förståelse
  • kunna redogöra för olika typer av finansiella derivat
  • kunna redogöra för vilken roll finansiella derivat spelar för riskhantering
  • kunna redogöra för portföljsammansättning för olika risk/avkastningsprofiler
  • visa förståelse för olika typer av prissättningsmodeller för finansiella och reala investeringar
  • visa förståelse för skillnaden mellan och användandet av diskreta och kontinuerliga modeller i finansiell analys


Färdighet och förmåga
  • Kunna bygga modeller för finansiell analys avseende risk och avkastning
  • Kunna estimera och tolka centrala parametrar i linjära och icke-linjära modeller som kursen behandlar


Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Kunna förklara finansiella marknader och derivats roll för ekonomisk riskhantering

Kurslitteratur och övriga läromedel

Luenberger, D. G. ?Investment Science? (senaste upplagan), Oxford University Press
Tsay, R.S. ?An introduction to analysis of financial data with R? (senaste upplagan),Wiley
Vetenskapliga artiklar om maximalt 500 sidor kan tillkomma

Kurslitteratur och övriga läromedel

Luenberger, D. G. ?Investment Science? (senaste upplagan), Oxford University Press
Tsay, R.S. ?An introduction to analysis of financial data with R? (senaste upplagan),Wiley
Vetenskapliga artiklar om maximalt 500 sidor kan tillkomma

Lärande och undervisning

Läraktiviteter i kursen består av föreläsningar och handledning. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1915 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U
1925 Salstentamen 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.